第97章 联合模型初试（1 / 2）

经过几天不眠不休的，数据回测、参数调整，和算法优化，林小雨成功地，将几个核心的“情绪指标”整合进了，模型的风控模块中。这个新模块被命名为“市场温度计”。

它独立于，传统的趋势，和动量指标，专门监控：

恐慌指数（自建）：基于跌停家数、跌幅超5%个股占比、量比萎缩程度等合成。

利好反应系数：监测重大利好后的，市场实际涨幅。

羊群效应指数：通过散户开户数变化、论坛热度等，舆情数据辅助判断。

这些指标本身，并不直接产生交易信号，但当它们中的，多项同时，进入“极端区域”时，会大幅提升模型，对整体风险的评估等级，从而动态调整，其他模块的参数。例如，触发更严格的止损条件、更低的仓位上限、甚至暂时禁止开仓。

这一天，市场的乌云再次汇聚。

并非黑天鹅事件，而是多重利空叠加：经济数据不及预期、外围市场大跌、某行业监管传闻再起。市场开始了，又一轮阴跌，随后跌速加快，恐慌情绪开始蔓延。

“观势工作室”内，气氛紧张但有序。

林小雨紧盯着屏幕上“市场温度计”的数值变化。柯景阳则屏息凝神，感受着市场情绪的微妙转变，与笔记中的记录，相互印证。

“恐慌指数突破阈值一。”林小雨冷静地报出数据。 “量能还在萎缩，有点像笔记里说的‘无量下跌’初期。”柯景阳补充道。

下午开盘，跌速加剧，个股开始批量跌停。

“恐慌指数突破阈值二！利好反应系数转负！（有利好但市场下跌）”林小雨的声音，提高了一点。 “群体恐慌了…”柯景阳看着论坛里，一片哀嚎，喃喃道。

就在这时，模型的主风控系统发出了，与以往不同的指令！

“市场温度计”预警：综合情绪指标进入，极端恐慌区域！”

“动态风控调整：启动“极端行情”应对预案！”

“指令：全体持仓止损线，临时收紧至-3%（原为-5%至-7%）！”

“指令：机动仓仓位上限，临时降至5%（原为10%）！”

“指令：暂停所有，新的开仓交易申请！”

一连串的指令，快速自动执行！

“执行了！”林小雨脱口而出，声音带着一丝紧张和期待。

柯景阳的心，也提到了嗓子眼。这是新模型的，第一次实战检验！

由于止损线，被临时大幅收紧，部分持仓在下跌初期，就触发了止损，迅速平仓离场，避免了后续，更大幅度的下跌损失。仓位上限的降低，也进一步减少了，风险暴露。

虽然市场仍在暴跌，他们的账户依然在亏损，但亏损的速度，和幅度被明显遏制了！

收盘后，最终的统计结果出来了。

对比上一轮同级别的暴跌，在基础防御仓，同样发挥稳定作用的前提下，新版模型保护下的机动仓，少亏损了接近40%！

这个数字，清晰地显示在，绩效对比报告上。

林小雨看着那个数字，久久没有说话。她反复核对着数据，确认这不是误差。

以往，在这种系统性风险下，她的模型，只能依靠固定的，止损纪律被动挨打。而今天，因为加入了“情绪指标”的预警，模型变得“聪明”了一些，它仿佛提前，感知到了，风暴的升级，主动蜷缩起了身体，减少了受伤的面积。

这额外的40%保护，纯粹来自于，对那些“非传统数据”的解读。

她抬起头，目光复杂地看向，同样等待着结果的柯景阳，最终轻声说道：

“你的‘感觉’…这些情绪指标…真的有用。”