048 风险控制的验证:安全的保障(3 / 3)
动性枯竭……这些不能只靠数字。”
林悦没再说话,只是将自己的掌上电脑切换到远程调试模式,权限等级保持在“协作者”。
陈帆开始重构Guardian的输入层,新增三个监测维度:一是关联资产的价格共振情况,二是新闻文本的情绪倾向提取(基于关键词频次统计),三是交易所申报队列的深度变化。这些信号不参与预测,仅用于风险加权。
凌晨两点十七分,第一轮综合压力测试完成。
在模拟的股灾环境中,系统提前23秒识别出流动性衰减迹象,结合外盘跌幅和舆情升温信号,主动将整体仓位限制下调至30%,并在开盘后十分钟内完成**险持仓的阶梯式退出。
最终账户回撤8.9%,远低于同期市场平均跌幅。
陈帆靠在椅背上,视线落在屏幕上那条平稳下降的资金曲线。旁边是Guardian的运行状态栏,绿色标识持续闪烁,代表守护进程始终在线。
林悦发来一条新消息:“内存占用峰值比之前低12%。”
他回复:“因为负担分开了。”
“你是在教它什么时候该放手。”她说。
陈帆没有回话,而是打开代码注释区,写下一行文字:“风险不是要消灭的敌人,而是必须共处的影子。”
然后继续调试下一阶段的参数联动逻辑。
窗外夜色深沉,玻璃映出房间里的冷光与跳动的指示灯。服务器风扇低鸣,数据流持续刷新,主屏左侧显示着八只待测股票的监控列表,右侧是Guardian的独立运行界面。
陈帆双击其中一只股票的风控配置项,弹出参数调整窗口。他正准备手动输入新的波动率阈值,突然发现Guardian已经根据最新行情自动建议了一组数值。
他停顿了一下,手指悬在回车键上方。
屏幕右下角,协作者状态依然亮着绿色标记。
林悦说:“它开始学着判断了。”
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